Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkar, Cüneyt
dc.date.accessioned2014-07-02T09:51:54Z
dc.date.available2014-07-02T09:51:54Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifier.citationAKAR, C. (2012). Gelişmekte olan piyasalarda finansal piyasa istikrarının kantil regresyon yöntemiyle test edilmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 1-9.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/186
dc.description.abstractBu çalışmada Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika’da Morgan Stanley Capital International (MSCI) gelişmekte olan piyasalar endeksine giren ülkelerde finansal piyasa istikrarı Baur ve Schulze (2009)’nın önerdikleri kantil regresyon modeline dayalı yeni bir ampirik testle araştırılmıştır. Veri seti 1 Haziran 2002 ve 17 Şubat 2011 tarihleri arasındaki günlük hisse senedi piyasası logaritmik getirilerini kapsamaktadır. Çalışma sonuçları incelenen ülkelerden sadece Polonya ve Fas’ta finansal piyasa istikrarının var olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the financial market stability is investigated for the emerging market countries of Morgan Stanley Capital International (MSCI), Europe, the Middle East and Africa index by using quantile regression based new empirical test proposed by Baur and Schulze (2009). The daily logarithmic return dataset covers the period of June 1, 2002 to February 17, 2011. The results show that Poland and Morocco exhibit financial market stability among the investigated countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Piyasa İstikrarıen_US
dc.subjectKantil Regresyonen_US
dc.subjectGelişmekte Olan Piyasalaren_US
dc.subjectFinancial Market Stabilityen_US
dc.subjectQuantile Regressionen_US
dc.subjectEmerging Marketsen_US
dc.titleGelişmekte olan piyasalarda finansal piyasa istikrarının kantil regresyon yöntemiyle test edilmesien_US
dc.title.alternativeTests for financial market stability in emerging markets by using quantile regressionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR20258
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record